Estratégia de negociação goldminer

Day-Trading Gold ETFs: melhores dicas.

Os fundos negociados em bolsa do ouro (ETFs) são uma das formas mais simples de trocar ouro. Existem ETFs de ouro com muita liquidez e, ao contrário dos futuros, os ETFs não expiram. Gold ETFs também oferecem diversidade - trocar o preço do ouro, ou trocar um ETF relacionado a produtores de ouro. O ouro, como outros ativos, se move em tendências de longo prazo. Essas tendências atraem um grande número de comerciantes em certas junções, proporcionando as condições comerciais mais favoráveis. Veja como aproveitar.

Enquanto o SPDR Gold Trust (GLD) e iShares Gold Trust (IAU) são freqüentemente chamados ETFs, eles são realmente trusts. O fiduciário possui ouro físico. Um ETF, por outro lado, é um fundo que normalmente irá investir em produtos que acompanham o preço do ouro, como o futuro do ouro. Os FSI e os fideicomissados ​​são ambos aceitáveis ​​para fins de negociação diária.

Os mencionados acima são os fideicultores de ouro mais líquidos e ativamente negociados, com mais de 5 milhões e 2 milhões de ações, respectivamente (em média), trocando as mãos diariamente. O iShares Gold Trust é cerca de um décimo do preço do SPDR Gold Trust, e, portanto, terá menor movimento intradía em termos absolutos em dólares, mas o preço mais baixo significa que quantidades maiores podem ser negociadas. O preço e o volume do SPDR Gold Trust o tornam mais favorável para o dia de negociação.

Os ETFs de ouro-minerador populares - fundos que compram ações de mineradoras de ouro e refletem seu desempenho - são os Vetores de mercado Gold Fers ETF (GDX) e os vetores de mercado Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Quando a Day-Trade Gold Trust e ETFs.

A volatilidade é o amigo de um comerciante de um dia. O movimento freqüente dos preços, aliado à liquidez, cria um maior potencial de lucros (e perdas) em pouco tempo.

Concentre-se em ETF e fiduciários de ouro quando o preço do dia-a-dia flutua pelo menos 2%. Aplique um indicador de intervalo médio real (ATR) de 14 dias para um gráfico diário de ouro e, em seguida, divida o valor atual da ATR pelo preço atual da ETF ou da confiança e multiplique o resultado por 100. Se o número não for superior a 2, então o mercado não é ideal para ETF ou Fideicomissos de ouro dia-negociação.

O Gold Miner e Junior Gold Miner ETFs são tipicamente mais voláteis do que os fundos de ouro. Quando o preço do ouro é constante, os mineiros de ouro podem oferecer um pouco mais de oportunidades comerciais no dia, devido à maior volatilidade deles.

Figura 1. Vetores de mercado ETF de mineradores de ouro com gráfico diário ATR (14 dias).

Durante o declínio à esquerda na figura 1, o movimento do dia-a-dia é tipicamente superior a 2% (leitura ATR dividida pelo preço). À medida que o preço se move para um período mais paralelo em direção ao final de 2013, o movimento diário cai abaixo de 2% à medida que o ATR declina continuamente. Provavelmente haverá menos oportunidades intradiárias neste ambiente e com menos potencial de lucro do que quando o ETF é mais volátil.

Day-Trading Gold Miner ETFs e Gold Trusts.

Quando o SPDR Gold Trust estiver movendo mais de 2% por dia, concentre-se nisso. Se a confiança estiver se movendo menos de 2%, troque um dos ETFs mineiros de ouro se estiver movendo mais de 2%. Estas são as condições recomendadas para o dia de negociação, embora os fundos fiduciários de ouro e ETFs possam ser negociados usando o seguinte método, mesmo durante os tempos não voláteis (menos de 2% de movimento diário).

As negociações só são tomadas na direção da tendência. Para uma tendência de alta, o preço deve ter feito recentemente um balanço alto e você está olhando para entrar em um pullback. Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma pausa é uma pequena consolidação, onde o preço deixa de progredir para a desvantagem e se move mais lateralmente.

Uma vez que a pausa ocorreu, compre quando o preço ultrapassa a alta da pausa, já que vamos assumir que o preço continuará a subir de tendência. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço baixo. Se não o fizer, adverte que a tendência de alta pode estar em perigo e não é comercializado.

Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa.

Figura 2. Comércio de dia no SPDR Gold Trust.

A tática é a mesma coisa para uma tendência de baixa; o preço deve ter feito recentemente um balanço baixo, e você está olhando para entrar em um pullback (neste caso, a retração será para o lado oposto). Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma vez que ocorreu a pausa, a venda curta quando o preço descer abaixo da baixa da pausa, já que vamos assumir que o preço continuará a tendência mais baixa. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço alto. Se não o fizer, adverte que a tendência de baixa pode estar em perigo e não é comercializado.

Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa.

A estratégia tenta capturar movimentos de tendências em ETF e fiduciários relacionados ao ouro. Isso deve ser feito idealmente quando houver volatilidade adequada do mercado. Caso contrário, as tendências tendem a perder o seu objetivo de lucro.

O objetivo do lucro é baseado em um múltiplo de nosso risco. Quando a volatilidade diária é de cerca de 2%, apontar para uma meta de lucro duas vezes seu risco. Quando a volatilidade se aproxima de 4% e existe uma forte tendência intradía e no gráfico diário, apontar para uma meta de lucro três ou possivelmente até quatro vezes seu risco.

Na figura 2, uma negociação longa é tirada em $ 122.33 e uma parada é colocada em $ 122.25, resultando em um risco de 8 centavos por ação. Um alvo é, portanto, colocado 16 centavos (2 x 8 centavos) acima do preço de entrada, dando um alvo de $ 122.49. Em condições mais voláteis, o alvo poderia ser estendido para 24 ou 32 centavos acima do preço de entrada (risco três e quatro vezes, respectivamente).

A estratégia não é sem armadilhas. Uma das principais questões é que a pausa no pullback pode ser bastante grande, o que, por sua vez, tornará a parada e o risco bastante grande. Também pode haver várias pausas dentro de uma retração; escolher qual o comércio pode ser bastante subjetivo. Se não houver uma pausa - apenas uma retrocessão acentuada e um movimento brusco na direção de tendências - a estratégia deixará você sem uma troca.

O objetivo de lucro é fixado em um múltiplo de risco para compensar os comerciantes por assumir esse risco. O preço pode mostrar sinais de uma inversão, no entanto, antes que o alvo seja atingido.

Um passo opcional é mover a parada para apenas abaixo de novos mínimos enquanto eles se formam durante uma tendência de alta, ou mova a parada para baixo para apenas acima de novos altos, à medida que se formam durante uma tendência de baixa. A parada está se movendo com a tendência - atuando como uma parada final - e serve para bloquear algum ganho ou reduzir a perda se a tendência reverte.

O ouro nem sempre é popular, então, quando o preço do ouro mal se move, os comerciantes do dia devem deixar os ETF dourados e confiam sozinhos. Quando a volatilidade aumenta, porém, a troca do dia está garantida. Concentre-se em negociar com a tendência. Aguarde um retrocesso e uma pausa no preço. A pausa é o que fornece o gatilho para entrar no comércio. Quando o preço sair da pausa / consolidação de volta na direção de tendências, pegue o comércio. Faça uma parada apenas fora da pausa no preço. Seu alvo deve compensar o risco que você está tomando; portanto, defina um alvo de duas vezes seu risco ou potencialmente mais em condições voláteis.

Divulgação: No momento da redação, Cory Mitchell não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo.

Negociação quantitativa.

Investimentos quantitativos e idéias comerciais, pesquisas e análises.

Quinta-feira, 02 de novembro de 2006.

Ouro vs ouro-mineiros: outra oportunidade de arbitragem?

14 comentários:

Yaser: obrigado por essas ótimas ideias! Vou examiná-los e fazer algumas análises no próximo momento e publicá-las aqui. - EC.

Recentemente, encontrei seu site, o que é bastante interessante. Obrigado.

Sim, foi um ano difícil para esse par. Mas, inevitavelmente, alguns pares ficam fora da linha por um longo período de tempo (um ano?) E depois voltam, outros nunca convergem. A chave é dividir o capital entre muitos pares para que cada um não possa causar muito dano.

O exemplo 7.5 no meu livro tem um código de exemplo sobre como calcular a meia-vida para a reversão média.

Oi, li recentemente o seu livro, e eu tenho algumas perguntas, como você achou que precisamos passar de 60 ações e 100 compartilhamentos curtos com GLD, GDX usando o MatLab?

Eu regredir GLD & # 39; s contra os preços da GDX.

O coeficiente de regressão determina a relação hedge.

EC - Acabei de comprar seu livro e estava interessado nos últimos (últimos 3 meses) do spread GDX-GLD. Os dados atuais (10/7/2010) mostram um escore z de 10,46.

Isso é mais de 10 desvios-padrão? Há quanto tempo em um intervalo de desvio padrão de 3+. Tom Mc.

Você deve estar se referindo ao z-score para GDX-GLD como mostrado em epchan / subscription / spread. htm.

Este par passou recentemente para o novo baixo!

Parece que, entre 2007 e 2014, o GLD e o GDX não estavam realmente bem co-integrados. Curiosamente, desde o início de 2014, eles são novamente co-integrados bem - veja a linha cinza sendo (GLD $ AdjClose - GDX $ AdjClose) em dropbox / s / yk31rccgza0470k / GDX_vs_GLD. png? Dl = 0.

Sim, os pares entram e saem da cointegração. Trick é como evitar uma inclinação muito íngreme enquanto estão fora.

Sistema de negociação Goldminer Scalping II.

Sistema de negociação Goldminer Scalping II.

Prazo 1-5min.

non lag dot 200.

Gold Miner: azul;

não lag ponto 200: azul;

non lag dot 200: vermelho;

Objetivo lucrativo predeterminado 7-12 pips.

Pare a perda de 5 pips acima ou abaixo do ponto não retardado.

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